Wdrożenie innowacyjnych algorytmów dot. założeń demograficznych stosowanych w wycenach aktuarialnych

26 listopada

30 września 2021 roku otrzymaliśmy finalne wyniki projektu badawczego z zakresu ekonometrii pt.: „Badania w zakresie kalkulacji rezerw aktuarialnych”. Projekt realizowany był na zlecenie Trio Management Actuarial Consulting w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i Działania Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw (POIR.02.03) przez Instytut Badawczy ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku.

Zgodnie z celem POIR.02.03, który został zdefiniowany jako zwiększanie nakładów na B+R+I, prace badawcze miały na celu znaczące ulepszenie procesu wycen aktuarialnych rezerw na świadczenia pracownicze realizowanych dla Klientów Trio Management Actuarial Consulting.

Miło nam poinformować, że w wyniku projektu zostały opracowane i wdrożone innowacyjne algorytmy do wyceny aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze, które poprzez użycie m.in. szerszego spektrum danych statystycznych pozwalają na wariantowanie założeń używanych w modelu wyceny. To z kolei umożliwia ich lepsze dopasowanie do specyfiki konkretnej spółki i zapewnia znacząco dokładniejsze wyniki wyceny rezerw na świadczenia pracownicze w kilku wariantach założeń. Wspomniane algorytmy dotyczą m.in. przewidywania śmiertelności pracowników oraz obliczania prawdopodobieństwa, że pracownik przejdzie na rentę.

Nowy, znacząco ulepszony algorytm przewidywania śmiertelności pracowników opracowany w wyniku projektu jako bazę nadal wykorzystuje aktualne ogólnopolskie tablice śmiertelności publikowane przez Główny Urząd Statystyczny. Prace badawcze przeprowadzone przez Instytut Badawczy ASM pozwoliły na zamodelowanie współczynników redukcji tablic śmiertelności skalkulowanych w oparciu o duży zasób rzeczywistych danych statystycznych uzyskanych od Klientów Trio Management Actuarial Consulting (m.in. branża, płeć oraz przedziały wiekowe).

Z kolei algorytm obliczania prawdopodobieństwa, że pracownik przejdzie na rentę został zasilony najnowszymi danymi z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na temat orzeczeń pierwszorazowych o niezdolności do pracy wydawanych przez lekarzy orzeczników w latach 2011-2020. Efektem tego są nowe, dokładniejsze tablice rentowe tpd, już wykorzystywane w wycenach aktuarialnych.

Zapraszamy do współpracy w zakresie wycen aktuarialnych rezerw na świadczenia pracownicze i zapoznania się z efektami wdrożonych algorytmów dot. założeń demograficznych stosowanych w ww. wycenach.